La carte n'est pas le territoire

Introduction : Les limites des cartes

Nous utilisons souvent des cartes pour comprendre la réalité, mais il est bon de se rappeler que les cartes sont des simplifications de la réalité et peuvent être imparfaites.

Elles peuvent aussi ne représenter qu'un instant donné, et ne plus être valables. C'est important de ne pas oublier cela lorsque nous résolvons des problèmes ou prenons des décisions.

En 1931, le mathématicien Alfred Korzybski a présenté un article sur la sémantique mathématique et a popularisé l'idée que "la carte n'est pas le territoire". Cela signifie que la description d'une chose n'est pas la chose en elle-même.

Les cartes sont nécessaires, mais ont leurs limites, comme l'imprécision, la simplification de l'information importante et le besoin d'interprétation.

L'exemple de Ron Johnson, un célèbre directeur de magasin, est utilisé pour illustrer ce point. Johnson a été embauché pour relancer la chaîne de grands magasins JC Penney en utilisant les meilleures idées de son expérience chez Apple.

Cependant, son plan a échoué presque immédiatement car les clients de JC Penney ne se sont pas adaptés à son nouveau modèle de prix et à ses produits plus tendance. Johnson était compétent, mais il a utilisé une carte qui n'était plus utile pour naviguer dans un nouveau territoire.

En fin de compte, nous devons nous rappeler que toutes les cartes sont incorrectes, mais certaines peuvent être utiles. Il est important de comprendre les limites de nos cartes et de ne pas les utiliser de manière incorrecte dans des situations qui ne leur sont pas analogues.

La critique de Nassim Taleb sur les modèles financiers

L'auteur Nassim Taleb a écrit une série d'ouvrages, intitulée Incerto, qui traite du problème de la différence entre la carte et le terrain. Il a été critique envers l'utilisation abusive de modèles dans les domaines financiers, en particulier en ce qui concerne le modèle appelé Value-at-Risk (VAR). Ce modèle est censé aider à gérer les risques financiers en fournissant une perte potentielle maximale dans un intervalle de confiance donné. Cependant, selon Taleb, ce modèle a plusieurs défauts.

Tout d'abord, il est basé sur une quantité finie de paramètres, alors que la réalité présente une multitude de sources de risques.

De plus, les modèles financiers sont souvent construits à partir de données historiques pour prédire l'avenir, mais la finance ne suit pas une distribution prévisible comme d'autres domaines.

Les événements financiers considérés comme étant à 5, 6 ou 7 déviations standards de la norme ont tendance à se produire avec une régularité qui ne correspond pas à leur probabilité statistique censée. Les modèles financiers sont souvent aveugles à ce fait et peuvent donc être trompeurs.

De plus, même si nous disposions d'une quantité considérable de données, un intervalle de confiance statistique ne peut pas gérer adéquatement les risques financiers.

Taleb affirme qu'il y a une contradiction interne entre la mesure des risques (c'est-à-dire la déviation standard) et l'utilisation d'un outil comme le VAR qui a une erreur standard plus élevée que celle de la mesure elle-même.

Le modèle VAR a également un autre problème, les banques l'utilisent souvent pour optimiser leur stratégie financière en prenant autant d'exposition que le modèle considère comme acceptable.

Cependant, lorsque les banques se concentrent sur un modèle hautement détaillé et confiant plutôt que sur le bon sens, elles peuvent accumuler des risques cachés qui finissent par se révéler.

Au lieu d'utiliser des modèles complexes pour gérer les finances, Taleb recommande d'adopter une approche plus simple, comme celle de Warren Buffett avec Berkshire Hathaway. Buffet n'utilise jamais de modèles informatiques, mais gère une institution de taille considérable en adoptant une stratégie de marge de sécurité et en conservant une quantité considérable de liquidités.

Conclusion

Les cartes et les modèles sont des outils utiles pour comprendre et naviguer dans notre monde, mais il est important de ne pas les utiliser de manière abusive ou incorrecte.

Les cartes peuvent être incomplètes et imparfaites, et les modèles financiers peuvent être limités par la quantité de données et les erreurs statistiques. Il est préférable d'adopter une approche plus simple, comme celle de Warren Buffett, qui privilégie la marge de sécurité et la préparation pour les incertitudes.

En fin de compte, il est important de se rappeler que la carte n'est pas le territoire et de ne pas se fier uniquement à une représentation simplifiée de la réalité.